金字塔决策交易系统

今天给各位分享金字塔决策交易系统的知识，其中也会对金字塔决策交易系统进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文导读目录：

1、决策交易系统公式编程（金字塔的后台程式化交易）

2、金字塔决策交易系统

　　第六章金字塔的后台程式化交易 　　金字塔提供功能性和扩展性更为强大的基于后台预警模式的程式化交易模式，可以在不影响用户前台图形操作情况下，可以高效与预警系统一起工作来实现自动交易，由于后台程式化交易是金字塔在后台进行,不需要图表打开不占用过多的资源,由于只只需要最后一个周期的信号,所以原则上公式不要多余计算,故效率高,便于对多个品种同一个策略进行轮循监控.用户前期编写的自动交易策略是需要先在图表上和程式化交易评测上通过后才可以放到后台去执行程式化交易。为了让用户更快的编写和熟悉金字塔的后台程式化交易，金字塔的程式化交易函数，前面都在交易系统函数名称前加 T 字母，比如BUY改为TBUY, 使用方法大致相同.户仔细注意查看函数的使用说明。与图表显示的交易系统函数不同的是,后台程式化交易的函数都使用的实际的用户持仓和资金 　　用以显示再图表做测试的后台程式化交易不能使用图表交易功能，且图表交易和后台交易的函数不能混用，即后台交易系统中不允许使用ENTERLONG等交易信号，传统的ENTERLONG交易信号里也不允许出现后台程式化交易系统的函数。 　　此外，后台程式化交易由于用户无法直接在图表上看到信号的整个出现过程，故对用户的公式编写水平有一定的要求，用户需要对金字塔的后台交易系统工作机理有比较深的了解，并且要对自己的公式系统有清晰的认识，这样一旦遇到问题也能及时找到问题的原因。后台交易过程中，一旦遇到问题，建议用户仔细阅读后面第八章的有关后台程式化交易的调试部分。 　　本章主要讲述交易测试系统函数、程序化交易系统函数，更具体的程序交易环节暨流程请同时参阅“金字塔程式化交易设计指南”。 　　将前面用在显示图表的交易的公式改为实盘后台的交易的公式如下： 　　MA3:MA(C,3); 　　MA5:MA(C,5); 　　TBUY(CROSS(MA3,MA5),1,LMT,C); //按照最新价限价开多 　　TSELL(CROSS(MA5,MA3),0,LMT,C);//按照最新价限价平多，0表示平掉全部持仓 　　请注意TBUY和TSELL函数的参数出现了变化，真正的下单时，需要指定下单类型和价格的，否则系统会按照市价进行交易。 　　用以模拟交易的函数和真实交易的函数，大部分只是有了前面T字母差别，大部分的用以交易评测的交易系统，只要将交易函数部分前面加T字母即可解决，唯一区别最大的就是TBUY,TSELL,TBUYSHORT,TSELLSHORT 这4个函数与模拟交易用的函数区别较大，请仔细辨别。 　　请注意交易控制符 THISCLOSE 在真实交易中被 LMT 等真实交易控制符所取代，金字塔的模拟交易控制符和真实交易控制符两者不能通用。金字塔的真实下单函数只支持LMT限价 MKT市价 STP止损 STPLMT限价止损 这4个交易控制符。 　　真实下单交易函数，下单数量不再支持百分比模式。 　　程式化交易的函数介绍： 　　程式化交易系统之开多操作： 　　用法:TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]);表示当COND条件成立时, 　　买入V股（手）当前品种， 　　TYPE表示开仓类型，LMT限价 MKT市价 STP止损 STPLMT限价止损 　　P1表示开仓价格，当TYPE为LMT和STP,STPLMT时为指定限价和止损价格,其他情况填0 　　P2为止损限价,当TYPE为STPLMT时,必须指定P2的止损限价,其他情况填0,当P1止损价触发时按照P2价格止损操作. 　　当TYPE参数省略时,为市价开仓。AC为帐户ID,为空时为系统默认帐户,否则将下单到指定帐户中 　　STOCK为品种代码，比如'SH600215',为空或者不填时为当前品种 　　例如：TBUY(C>O ,1000,LMT,C);表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）。 　　TBUY(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价开仓止损. 　　TBUY(C>0,1000,STPLMT,CLOSE+0.2,CLOSE);表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按CLOSE价格开仓止损 　　程式化交易系统之平多操作： 　　TSELL(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上 　　程式化交易系统之开空操作： 　　TBUYSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上 　　程式化交易系统之平空操作： 　　TSELLSHORT(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]); 用法同上 　　注意：程式化交易系统的函数中交易类型Type与交易测试系统的差别 　　其它的程式化交易系统的函数，类似，请自己依次查看。 　　程式化交易执行语句常用的其它函数： 　　MINDIFF 最小变动价位 　　返回当前品种最小变动价位(可在市场管理中设置)。 　　若市场分类小数点为2时最小变动价位则为0.01 　　注意：该函数返回常数 　　VOLUNIT 每手单位 　　返回每手单位(可在市场管理中设置),注意：该函数返回常数 　　DYNAINFO(4) 取得最新动态行情: 今开 　　DYNAINFO(5) 取得最新动态行情: 最高 　　DYNAINFO(6) 取得最新动态行情: 最低 　　DYNAINFO(7) 取得最新动态行情: 最新 　　DYNAINFO(28) 取得最新动态行情: 买一价 　　DYNAINFO(34) 取得最新动态行情: 卖一价 　　DYNAINFO(54) 取得最新动态行情: 涨停 　　DYNAINFO(55) 取得最新动态行情: 跌停　　新增 　　+ VBA针对OpenTime、CloseTime、TradeSeconds、TimeSectCount、 　　TimeSectStart、TimeSectEnd、OpenSeconds函数增加可选参数Codes，支持获取到指定品种相关时间 　　+ 算法拆单的智能使用多档，支持按档位区间选择 　　+ 键盘精灵增加主力合约标记 　　+ 账户栏右键菜单中增加手工移仓换月功能 　　+ 画线下单触发记录支持删除操作 　　+ 闪电下单【卖价卖出】【买价买入】支持设置负数档位 　　+ 新增机器学习功能 　　+ 新增算法拆单功能 　　+ 新增变量跟踪输出功能 　　+ 新增网格交易插件 　　+ 新增拐点交易插件 　　+ 增加股票池清空所有状态池选项 　　+ 增加后台预警运行间隔超时报警功能 　　+ 增加后台预警自启动延迟功能（预警主界面--设置--自启动预警设置） 　　+ 增加多策略回测报告另存为功能 　　+ 回测支持指数及自定义合约下单映射功能 　　+ python管理页面增加pip管理第三方库入口功能 　　+ 支持套利指令 　　+ 新增ARBITRAGECODE 获取套利合约标的品种代码函数 　　+ 新增ARBITRAGENAME 获取套利合约标的品种名称函数 　　+ 新增ISWEEKEND 判断本周最后一个交易日函数 　　+ 新增ISMONTHEND 判断本月最后一个交易日函数 　　+ 新增NEARESTWEEKEND 距离最近双休日的交易日间隔函数 　　+ 新增NEARESTHOLIDAY 距离最近节假日的交易日间隔函数 　　+ 新增TRADINGDATEDIFF 两个日期间隔的交易日天数函数 　　+ 新增PREDICT 获取机器学习预测值函数 　　+ 新增FONTSZUP 文字增大函数 　　+ 新增FONTSZDP 文字缩小函数 　　+ 新增SAR_POBO 抛物转向 　　+ 新增SARTURN_POBO 抛物转向点 　　+ 新增DYNAINFO(228) 判断是否为主力合约函数 　　+ 新增DYNAINFO(227) 最小开仓数量函数 　　优化 　　* 优化持仓栏品种选中时颜色变化 　　* 完善换月移仓执行机制 　　* 高频扩展统计支持同一交易时间的市场组合 　　* 优化提升后台多核并行运行效率 　　* 完善DYNAINFO(210)函数，支持在非主力合约上获取主力合约代码 　　* 优化函数检索功能，支持查询到最后位置后复位功能 　　修正 　　# 修正套利设置界面打开时，合约名称发生重置问题 　　# 修正使用多个DRAWBKBMP函数时，逻辑干扰问题 　　# 修正策略优化自定义列没有测试结果问题 　　# 修正划线下单提示“试图执行的操作不受支持”弹窗 　　# 修正股票池延时只执行一次无效问题 　　# 表头高级编辑小数位设置无效问题 　　# 区间时段统计错误问题 　　# 修正后台预警修改参数时，预警设置发生变化问题 　　# 修正套利合约委托下单失败问题 　　# 修正简单分时图坐标显示异常问题 　　# 修正VBA获取委托状态异常问题 　　# 修正高频扩展统计刷新崩溃问题 　　# 修正节假日相关函数在特定模式下运行错误问题 　　# 修正多框架拖动到最小高度时无法还原问题 　　# 修正实盘持仓统计分析功能查询失效问题 　　# 修正回测在最新K上价格检查无效问题 　　# 修正公式内容变更时，后台、股票池等使用场景功能中参数恢复默认值失效问题 　　# 修正回测报告中年化收益率特定情况下计算异常问题 　　# 修正自定义数据刷新时段设置异常问题 　　# 修正角度线受K线缩放影响造成的偏移问题 　　# 修正SPLITDATA函数错误问题 　　# 修正参数优化排序后，无法显示热力图问题 　　# 修正自定义数据的单值字符串数据导出是字符串长度缺失问题 　　# 修正本地异常监控对自定义市场误报问题 　　# 修正表头高级定制修改后，不在显示主力合约标记问题 　　# 修正邮件发送内容互串问题 　　# 修正TYPEBAR函数在回测环境下无效问题 　　# 修正通过k线图进入回测时，相关设置于图表不一致问题 　　# 修正股票采用按金额平仓设置无效问题 　　# 修正手工下单按金额计算下单数量低于最小下单数量问题 　　# 修正专业测试报告导出excel格式缺少【日相关系数】内容问题 　　# 修正板块设置常用状态异常问题 　　# 修正引用自定义指数市场数据时，产生的时间偏移问题 　　# 修正资产高低点计算错误问题 　　# 修正公式编辑器行号显示不全问题 　　# 修正北京时区下图表程序化未执行问题 　　# 修正分时图盘口数据不一致问题 　　# 修正等比坐标比例设置保存无效问题 　　# 修正大单拆分设置规则弹出异常问题 　　# 修正VBA中stopPython方法无效问题 　　# 修正半年线合成错误问题 　　# 修正附图添加绘图文字无效问题 　　# 修正DYNAINFO(39)市盈率计算错误问题 　　# 修正仅刷最后一根k模式下数组异常问题

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金字塔决策交易系统的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金字塔决策交易系统、金字塔决策交易系统的信息别忘了在本站进行查找喔。